交易员持仓周报:多头似乎已放弃瑞郎

2021-11-03 00:00

瑞郎多头和空头的多空比率上周触及纪录低点,暗示看跌仓位或正在接近情绪极值。

交易员持仓周报:多头似乎已放弃瑞郎

截至2021年10月26日(星期二):

  • 根据国际货币市场组织(IMM)汇编数据,美元净多头敞口已连续第三周缩减。估计交易员美元净多头头寸197.5亿美元,当周减少17亿美元,其中194亿美元做多头寸为美元兑10国集团货币,仅3亿美元为美元兑新兴货币的净多头头寸。
  • 交易员转投加元期货净多头敞口,结束连续八周净多仓跌势。
  • 空头继续增持瑞郎和日元期货的净空头头寸。
  • 空头回补导致英镑期货的净多头头寸升至3个月高位。
  • 澳元期货净空头头寸减少仅12合约,考虑到澳元兑美元升至16周高位,且净空头头寸数仅略低于纪录高位,这个降幅实在不算大。

 

加元期货转向净多头敞口

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交易员8周以来首次转向加元期货净多头敞口。合约规模可能只有3.3万份,但这是在5.6万份新多头合约增加和8.6万份空头合约的共同作用下才得以实现的,14.2万份的合约变化支持了多头阵营。鉴于加元围绕主导看涨趋势进行了大约三个月的修正,价格似乎并未过涨,目前动能已与看涨趋势重新集结。因此,仓位向净多头头寸的变化也只是佐证了这一趋势。

 

瑞郎是否已处于情绪极值?

交易员持仓周报:多头似乎已放弃瑞郎

交易员对瑞郎处于2019年12月以来最为看跌状态。净敞口指标过去11周中有10周下跌,而总多头仓位接近纪录低点。但期货价格却升至11周以来高点。在某个时刻,我们可能会看到空头回补以推高价格,或者相反,汇价要转跌来确认当前看跌率的合理性。

交易员持仓周报:多头似乎已放弃瑞郎

鉴于只有5.7%的交易员头寸整体看多,1年z值为3个标准差,我们猜测前者发生概率要更高(市场情绪极端,推动价格走高)。但是,和以前一样,我们需要价格走势加以确认。

 

 交易员持仓周报:多头似乎已放弃瑞郎

截至2021年10月26日(星期二):

  • 交易员连续第四周增加对黄金期货的净多头敞口,目前情绪最为看涨。
  • 大型投机对白银期货处于14周以来最看涨状态。
  • 交易员铂金期货净多头敞口小幅升至15周高位。

 

白银能跑赢黄金吗?

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鉴于看涨白银期货的兴趣上升,这种情况绝对值得考虑。交易员目前对白银处于14周以来最看涨情绪中,不过白银迄今反弹源于空头回补。因此,我们现在希望看到新涌入多仓为反弹提供一些额外助力。不过,黄金和白银都在逆势回落,因此可以通过观察谁的回调幅度最小以管理两者关系,从而明确哪个市场表现更强及多头会不会回场。

 

 

 

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